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银河期货-金融期权日报：成交量保持稳定，波动率涨跌互现-240809

研报作者：谢怡伦，李松坤来自：银河期货时间：2024-08-12 09:59:20

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li***ng

研报出处

银河期货
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研究报告内容

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核心观点

- 今日两市期权成交量保持稳定，中证500ETF期权成交量最高，达到136万张。

- 多数期权品种PCR比值显著低于1，显示认购期权热度高于认沽期权。

- 中证1000股指期权隐含波动率显著抬升，建议基于ETF期权构建熊市价差策略。

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