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中信期货-固定收益(汇率)专题报告:详解套息交易,成因、机制、与逆转影响-240802

研报作者:张菁,于浩淼 来自:中信期货 时间:2024-08-02 22:28:56
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    jo***yy
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    15 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,316 KB
研究报告内容
1/15

核心观点

1. 套息交易通过借入低息货币并投资高息货币资产获取收益,但回报具有不确定性和显著左偏分布。

2. 套息交易的脆弱性主要源于全球流动性收紧和风险厌恶情绪上升,尤其在VIX指数上升时。

3. 人民币的套息交易可通过贸易渠道实现,但套息交易逆转对市场的实际影响有限。

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