国金证券-高频因子跟踪：上周价量背离因子表现优异-241021

- 高频因子跟踪测试显示，价量背离因子和价格区间因子在近期表现优异，分别实现超额收益率5.81%和1.87%。

- 今年以来，高频因子的整体表现良好，尤其是遗憾规避因子超额收益达到11.19%。

- 新构建的高频&基本面共振组合策略在样本外超额收益稳定，年化超额收益率为15.15%，风险需注意市场变化对模型的影响。