天风证券-金融工程：沪深300增强本周超额基准1.79%-250531

- 戴维斯双击策略在2010-2017年回测期内年化收益达26.45%，今年以来累计绝对收益11.24%。

- 净利润断层策略年化收益为28.71%，本年累计绝对收益17.81%。

- 沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，今年超额收益为10.42%，本周超额收益为1.79%。

- 风险提示包括模型失效风险及市场风格变化风险。