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西南证券-基金资金流敞口因子二季度跟踪：基金资金流敞口因子，二季度IC值为负0.1-240801
研报作者：郑琳琳，盛宝丹
来自：西南证券
时间：2024-08-03 18:49:19
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者郭1***34
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研报出处西南证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小1,163 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 基金资金流敞口因子（flowbeta）自2023年以来在沪深A股市场IC均值为-0.12，二季度为-0.10，表现出与股票收益率的负相关性。
2. 2024年Q2多头组合收益率为-7.50%，超额收益率为-1.48%，受公募基金资金流影响小的股票表现不佳。
3. 2023年以来20只受基金资金流影响最小的股票组合累计收益率为-0.98%，但超额收益率为17.14%，说明市场风格变化对因子表现有显著影响。
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