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国金证券-高频因子跟踪：上周价量背离因子表现优异-240826

研报作者：高智威，王小康来自：国金证券时间：2024-08-26 22:11:04

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研报类型

（PDF）
发布者

wi***31

研报出处

国金证券
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研究报告内容

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核心观点

1. 高频因子跟踪显示，价量背离因子在样本外表现优异，具有较好的预测效果。

2. 高频因子与基本面因子的等权合成构建的投资策略表现稳定，年化超额收益率较高。

3. 需注意模型在政策和市场环境变化时可能失效，策略收益可能受交易成本等因素影响。

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