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平安证券-量化资产配置系列报告之十一：风格因子配置择时框架与基金优选-240918
研报作者：郭子睿，王近
来自：平安证券
时间：2024-09-18 15:18:22
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者sha****ber
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研报出处平安证券
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研报页数31 页
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推荐评级
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研报大小1,325 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本报告通过风格因子的筛选和配置择时框架，选择了景气、质量、价值潜力与红利四个因子进行风格轮动策略。
2. 通过分析影响风格因子的核心变量，构建了风格因子的轮动时钟，并测算了因子拥挤度，提出了风险提示。
3. 基于信用-货币-中美利差的风格轮动策略具有显著超额收益，并引入拥挤度指标后风险显著降低，夏普比提升。
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