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西南证券-量化配置研究系列五：当前美股回调还是衰退？探索规避美股下跌的预警信号-240808
研报作者：郑琳琳
来自：西南证券
时间：2024-08-08 16:50:42
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者林*****
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研报出处西南证券
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研报页数32 页
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推荐评级
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研报大小3,607 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 通过结合月度宏观数据和日度风险指标，生成日频跟踪信号，以判断美股是否有下跌风险。
2. 月度基本面指标包括经济增长、通胀、就业、金融压力、基准利率和动量；日频风险指标包括隐含通胀预期、信用利差和地缘政治风险指数。
3. 回测结果显示，该高频择时策略在2010年至2024年间对美股三大股指均有显著超额收益，总胜率超过55%。
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