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西南证券-可转债因子量化跟踪：纯债溢价率、YTM、隐含波动率因子表现较好-240913
研报作者：郑琳琳，盛宝丹
来自：西南证券
时间：2024-09-19 14:28:30
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者boo****ame
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研报出处西南证券
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研报页数13 页
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推荐评级
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研报大小1,731 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 可转债市场在过去一个月整体表现较好，跌幅低于正股，纺织服饰、传媒行业的可转债涨幅居前。
2. 可转债估值情况显示纯债溢价率持续下降，转股溢价率处于相对高位，转债具有较强的抗跌属性。
3. 在偏债型转债中，到期收益率、纯债溢价率、隐含波动率因子表现较好，多头组合超额收益率较高。
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