天风证券-海外文献推荐第283期-240411

1. 商品期货对冲短期通货膨胀效果较好，但与多个趋势通胀指标关系较弱，不应无条件视为通胀对冲。

2. 可以利用基于回归的分析复制CTA指数的表现，从零开始构建简单的CTA策略，增加投资过程的透明度。

3. 在美国经济扩张时期，趋势中断频率增加，影响了趋势策略的表现，可以利用动态趋势跟踪方法修复策略，利用趋势中断的回报预测特性。