华福证券-金融工程专题：结合GRU空头结构的多维度沪深300增强策略-241224

- 本报告提出了一种结合GRU空头结构的多维度沪深300增强策略，旨在通过空头收益补足多头的撤回。

- GRU模型利用日频量价信息预测股票价格，展示出空头收益的显著优势，而多头收益相对不明显。

- 通过PCA降维提取价量和基本面因子，最终策略实现年化超额收益5.17%，信息比为1.31，大部分年份均为正收益。