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华安证券-“学海拾珠”系列之一百九十：基于改进的CTGAN~Plus~Features的资产配置优化方法-240529
研报作者：骆昱杉，严佳炜
来自：华安证券
时间：2024-05-30 12:33:49
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者che****111
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研报出处华安证券
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研报页数22 页
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推荐评级
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研报大小2,362 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本文提出了一种新的投资组合优化方法，结合了合成数据生成技术、特征信息增强以及CVaR约束。
2. 通过改进的CTGAN模型生成的合成数据能够更好地捕捉历史数据的基本特征，结合CVaR约束可生成样本外性能令人满意的投资组合。
3. 该方法在回测中表现出良好的效果，为投资者提供了一种有效的资产配置优化方法。
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