华安证券-“学海拾珠”系列之一百九十：基于改进的CTGAN~Plus~Features的资产配置优化方法-240529

1. 本文提出了一种新的投资组合优化方法，结合了合成数据生成技术、特征信息增强以及CVaR约束。

2. 通过改进的CTGAN模型生成的合成数据能够更好地捕捉历史数据的基本特征，结合CVaR约束可生成样本外性能令人满意的投资组合。

3. 该方法在回测中表现出良好的效果，为投资者提供了一种有效的资产配置优化方法。