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天风证券-基金研究：海外文献推荐，第287期-240619
研报作者：吴先兴，王喆
来自：天风证券
时间：2024-06-19 16:59:48
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者lp***23
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研报出处天风证券
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研报页数5 页
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推荐评级
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研报大小178 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 该报告比较了贝叶斯方法和重采样方法在投资组合优化中的表现，发现贝叶斯方法在短期投资视角下可能更优，但重采样方法在处理分布不确定性时更稳健。
2. 主动管理型共同基金的增长与表现不佳之谜，研究发现预测表现的变量与资金流动之间存在强烈关联，部分投资者在资金分配上表现出理性，通过跟踪预测因素可以提高表现。
3. 跨截面学习分析发现，使用经验贝叶斯方法估计基金的alpha值可以获得显著异常回报，特别是对于相对年轻、小市值/成长型基金。
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