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华融融达期货-商品期权日报-240620
研报作者：李魁
来自：华融融达期货
时间：2024-06-20 14:49:38
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者y****s
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研报出处华融融达期货
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研报页数8 页
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推荐评级
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研报大小1,902 KB
研究报告内容
1/8
核心观点
1）建议做空锰硅期权波动率，做多化工类品种期权波动率，做空白银期权波动率，但需注意方向上的对冲和仓位控制。
2）当前VIX接近40，MA60位于27，存在均值回归空间，化工类期权波动率处于底部，白银波动率仍高，需规避近月gamma值较大的风险。
3）风险提示包括锰硅和白银波动加剧，化工类期货长期宽幅震荡可能导致买入期权亏损时间价值。
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