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国金证券-“数”看期货：期指主力合约贴水加深，分红对期指基差影响渐弱-240722

研报作者：高智威来自：国金证券时间：2024-07-22 20:38:14

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发布者

po***rn

研报出处

国金证券
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研究报告内容

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核心观点

1. 股指期货市场整体表现不一，主力合约贴水加深，分红对基差影响渐弱。

2. 跨期价差恢复常态，套利空间收窄，主动对冲策略表现弱于被动对冲组合。

3. 预测模型存在失效风险，市场环境变化可能影响资产价格波动，分红预估可能出现偏差。

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