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太平洋证券-基金甄选系列（1）：主动股基的因子精选-240616
研报作者：刘晓锋
来自：太平洋证券
时间：2024-06-18 08:55:07
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者che****rco
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研报出处太平洋证券
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研报页数26 页
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推荐评级
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研报大小1,134 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本文通过多因子选基策略，挑选出了有效性和稳定性较好的主动股基因子，并构建了复合因子进行季度选基。
2. 利用复合因子进行季度选基得到的TOP20主动股基组合累计收益高达483.18%，年化19.86%，获得了显著的超额收益。
3. 最终精选出10只基金构建FOF组合，同区间绝对收益达9.31%，累计超额8.26%，展现出较好的投资表现。
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