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西南证券-加权盈利频率因子：10月IC均值为0.09，加权盈利频率因子10月跟踪-241101
研报作者：郑琳琳，盛宝丹
来自：西南证券
时间：2024-11-03 12:06:39
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者th***in
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研报出处西南证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小1,312 KB
研究报告内容
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核心观点
- 加权盈利频率因子在2024年10月的IC均值为0.09，表现有所改善，未来收益率相关性出现反转。
- 多头组合在2024年10月实现正超额收益率，累计收益率为5.04%，但整体超额收益率仍为负。
- 行业表现分化，电子、公用事业等行业的IC均值绝对值较大，风险提示因子表现可能受市场环境变化影响。
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