天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准3.33%-241020

- 戴维斯双击策略在2010-2017年实现年化收益26.45%，但今年以来表现稍逊，超额中证500指数-3.19%。

- 净利润断层策略自2010年至今年化收益28.06%，本周超额收益3.33%。

- 沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，历史回测显示稳定的超额收益，今年以来相对沪深300指数超额收益4.26%。

- 风险提示包括模型失效风险和市场风格变化风险。