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天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准3.33%-241020
研报作者：吴先兴
来自：天风证券
时间：2024-10-20 11:53:42
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者new****1cn
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研报出处天风证券
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研报页数6 页
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推荐评级
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研报大小289 KB
研究报告内容
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核心观点
- 戴维斯双击策略在2010-2017年实现年化收益26.45%，但今年以来表现稍逊，超额中证500指数-3.19%。
- 净利润断层策略自2010年至今年化收益28.06%，本周超额收益3.33%。
- 沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，历史回测显示稳定的超额收益，今年以来相对沪深300指数超额收益4.26%。
- 风险提示包括模型失效风险和市场风格变化风险。
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