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招商期货-金融期权周度报告:标的资产、隐含波动率双降-250323

研报作者:于虎山 来自:招商期货 时间:2025-03-24 10:05:09
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    db***00
  • 研报出处
    招商期货
  • 研报页数
    6 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    993 KB
研究报告内容
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核心观点

- 本周市场全线回落,现货市场成交额下降至1.55万亿元,投资者通过期权参与日间波段交易。

- 上证50ETF与科创50ETF的相关性上升至0.944,期权持仓量和成交量表现不一,持仓PCR回落至1以下,显示支撑测试概率上升。

- 各标的资产期权隐含波动率全线下降,特别是上证50ETF和300ETF期权回到历史50分位水平以下,预计未来波动率将以降波为主。

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