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国金证券-Alpha掘金系列之十六：基于概念文本相似度聚类的组合优化方案-250405
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2025-04-06 09:57:13
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者pi***ne
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研报出处国金证券
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研报页数19 页
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推荐评级
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研报大小1,267 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本文提出了一种基于投资概念的股票相似性衡量方法，通过大模型提取概念文本，构建股票概念关系数据库。
- 利用向量化技术和聚类分析，优化股票组合，结果显示基于概念的聚类策略优于传统行业分类，提升了组合的超额收益。
- 股票概念关系数据库为投资策略提供了新的思路，未来研究将进一步挖掘其潜力。
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