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光大证券-量化组合跟踪周报：市场呈现大市值风格，PB~ROE组合超额收益显著-250823
研报作者：祁嫣然，张威
来自：光大证券
时间：2025-08-23 12:26:30
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者月****生
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,003 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周市场呈现大市值风格，Beta因子和市值因子均获取正收益，盈利因子和非线性市值因子表现不佳。
- PB-ROE-50组合在各股票池中均获得正超额收益，尤其是全市场股票池超额收益达1.02%。
- 公募调研选股策略表现良好，相对中证800获得超额收益1.32%，而私募调研策略则表现不佳。
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