中信期货-量化CTA周报：商品市场趋势转换，多因子策略横盘企稳-241021

【期货品种】：贵金属 【交易方向】：看多 【理由】：短期贵金属走势偏强，市场环境利好。

【期货品种】：有色金属 【交易方向】：看多 【理由】：有色金属预计震荡偏强，市场支撑因素较多。

【期货品种】：黑色建材 【交易方向】：看空 【理由】：黑色建材可能面临承压，市场环境偏弱。

【期货品种】：原油 【交易方向】：看空 【理由】：原油市场可能承压，短期走势不乐观。

【期货品种】：商品市场整体 【交易方向】：中性 【理由】：商品市场近期反转下行，整体环境中性偏强。

- 10月份CTA策略环境偏强，趋势策略胜率约为75%，套利策略胜率约为71%。

- 商品市场近期出现反转，预计短期贵金属走势偏强，有色金属震荡，而黑色建材和原油可能承压。

- 风险提示：报告中的算法和模型仅为回溯示例，不构成投资建议。