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国金证券-Alpha掘金系列之十八：基于TimeMixer改进的选股因子到ETF轮动策略-250813
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2025-08-14 20:35:36
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者Isa****sun
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研报出处国金证券
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研报页数17 页
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推荐评级
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研报大小1,486 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本研究基于TimeMixer框架改进了GRU模型，构建了TSGRU选股模型，显著提升了年化收益率至77.95%。
- 结合LightGBM和传统量化因子，合成的复合因子实现了88.41%的年化收益率，表现优于基础GRU模型。
- 通过ETF轮动策略，策略在2018-2025年回测期间实现了18.98%的年化超额收益，展现出稳定的超额收益能力。
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