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东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20250331-250401
研报作者：高子剑，庞格致
来自：东吴证券
时间：2025-04-01 12:52:05
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者li***ei
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研报出处东吴证券
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研报页数6 页
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推荐评级
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研报大小395 KB
研究报告内容
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核心观点
- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场的年化收益为18.88%，年化波动为7.73%，信息比率为2.44，月度胜率为79.10%。
- 3月份多头组合收益率为1.63%，空头组合为-0.18%，多空对冲收益率为1.81%。
- 新因子RCP基于过度自信的行为金融学原理，经过优化后在回测期间表现优异，年化收益率达到20.69%。
- 风险提示：模型结果基于历史数据，未来市场可能变化，实际应用需注意风险控制。
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