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中信期货-FOF配置半年度策略报告：宽基蓄势待发，CTA年内乐观-240618

研报作者：熊鹰来自：中信期货时间：2024-06-19 11:00:58

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

Q_***ky

研报出处

中信期货
研报页数

29 页
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研报大小

1,470 KB

研究报告内容

1/29

交易品种及交易方向

【期货品种】：股指期货【交易方向】：中性【理由】：市场整体V型反转，虽然在修复过程中有一些波动，但整体趋势向上，指增策略维持中性偏多观点。

【期货品种】：能源和有色金属期货【交易方向】：看多【理由】：展望下半年，对能源和有色金属板块相对看好，短期CTA策略或遭遇收益磨损，中长期来看对CTA策略仍然乐观。

核心观点

1. 基于宏观市场环境和四维宏观周期模型，下半年CTA策略、股票多头策略或更具配置价值。

2. 指增策略维持中性偏多观点，对冲端方面中性策略大概率不及去年强势表现。

3. CTA策略的市场环境短期或遭遇收益磨损，但中长期仍然乐观。

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