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开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2025年1月）-250124
研报作者：魏建榕，高鹏，盛少成
来自：开源证券
时间：2025-01-25 06:10:37
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者lij****lue
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研报出处开源证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小985 KB
研究报告内容
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核心观点
- 2025年1月，Barra风格因子中市值因子和账面市值比因子均录得负收益，而盈利预期因子表现较好。
- 开源交易行为因子中，理想反转和理想振幅因子表现不佳，聪明钱和APM因子则实现正收益。
- 整体来看，交易行为合成因子在1月份录得0.99%的多空对冲收益，显示出较强的稳定性，但需注意模型在市场波动中的失效风险。
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