国投证券-FOF策略投资月报：收益驱动因子表现突出，FOF组合超额6.03%-240903

- FOF组合自2013年以来表现稳健，年化收益为13.44%，超额收益达6.03%，排名在主动权益基金前1/3。

- 收益驱动因子表现突出，近1年RankIC均值显示基金风格切换及持仓量化评估因子具有良好预测效果。

- 组合优化基于行业中性化及风险控制，近期超额收益达2.90%，年化跟踪误差为3.61%。