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国金证券-量化行业配置：行业估值动量因子今年贡献3.29%超额收益-240605
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2024-06-06 22:06:13
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者qu***tx
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研报出处国金证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,039 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 五月份估值动量因子表现突出，对行业配置有显著贡献，但整体市场指数普跌。
2. 估值动量、北向流入和调研活动因子在多空收益和超额收益方面表现较好，但超预期增强行业轮动策略未跑赢行业等权基准。
3. 六月份推荐的行业包括汽车、纺织服装、通信、石油石化和轻工制造，但模型存在政策和市场环境变化导致失效的风险。
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