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光大证券-量化组合跟踪周报：市场呈现反转效应，大宗交易组合超额收益显著-250726

研报作者：祁嫣然，张威来自：光大证券时间：2025-07-26 17:05:01

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光大证券
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研究报告内容

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核心观点

市场呈现反转效应，Beta因子取得正收益，而动量和流动性因子表现不佳。

沪深300和中证500股票池中，营业利润同比增长率和市净率因子表现突出。

大宗交易组合相对中证全指获得正超额收益，而定向增发组合则表现疲软。

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