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国投证券-量化多因子周报：本周Beta与小市值风格显著，特异度因子表现出色-241111
研报作者：刘凯
来自：国投证券
时间：2024-11-11 21:16:36
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者WW***56
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研报出处国投证券
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研报页数24 页
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推荐评级
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研报大小5,287 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周主流市场指数全面上涨，北证500表现尤为突出，涨幅达到21.53%。
- Beta与小市值风格因子表现显著，特异度因子在各股票池中表现优异。
- 沪深300及中证500等指数增强组合近期超额收益为负，但长期表现仍具备一定优势，基于PB-ROE选股策略的年化超额收益显著。
- 风险提示包括市场环境变动及因子失效风险。
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