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太平洋证券-银行指数趋势跟踪模型效果点评-250516
研报作者：刘晓锋
来自：太平洋证券
时间：2025-05-17 22:56:40
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者et_****and
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研报出处太平洋证券
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小407 KB
研究报告内容
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核心观点
- 该趋势跟踪模型假设标的价格具有局部延续性，但在实际应用中未能实现良好的收益，年化收益为-7.72%。
- 模型在2023年3月到2024年初表现平平，随后波动上升但仍未能有效回撤，显示出较大的风险。
- 因此，该模型不适合直接用于申万一级银行指数，未来收益不确定，受市场消息影响较大。
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