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东方证券-东方因子周报：价值风格持续，动量因子突出-240414
研报作者：杨怡玲，薛耕
来自：东方证券
时间：2024-04-14 20:30:29
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者12***85
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研报出处东方证券
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研报页数19 页
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推荐评级
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研报大小2,217 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周市场价值风格持续，动量因子突出，低估值股表现较好，高Beta股表现较差。
2. 不同指数选股空间下，一年动量、预期净利润环比等因子表现较好，三个月反转、一个月反转等因子表现较差。
3. 公募基金指数增强产品中，沪深300、中证500、中证1000指数增强基金表现较好，风险提示包括量化模型失效风险和市场极端环境冲击。
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