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银河期货-【商品期权日报】纯碱期权成交活跃，农产品波动率上涨显著-240812

研报作者：谢怡伦来自：银河期货时间：2024-08-13 08:58:09

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al***td

研报出处

银河期货
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研究报告内容

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核心观点

- 纯碱期权成交活跃，成交量达到82万张，农产品期权持仓量偏大，尤其是豆粕、棉花和白糖期权。

- 多数农产品期权波动率上涨显著，白糖、棉花和菜籽粕期权波动率涨幅超过30%。

- 建议在高波动率品种中卖出宽跨式期权，需关注市场尾部风险。

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