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东吴证券-金工定期报告：重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20240430-240506
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-05-06 20:05:39
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者mc***22
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研报出处东吴证券
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研报页数6 页
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推荐评级
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研报大小393 KB
研究报告内容
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核心观点
1. “重拾自信2.0”RCP因子在全市场表现良好，多空对冲年化收益率为19.26%，月度胜率高达80.49%。
2. 该因子选股模型基于行为金融学中的过度自信理论，利用高频分钟序列号数据构造了过度自信因子CP，进而得到第二代重拾自信因子RCP。
3. 风险提示：投资者应注意历史数据不代表未来市场，单因子收益可能存在较大波动，需结合资金管理和风险控制方法进行实际应用。
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