东吴证券-金工定期报告：重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20240430-240506

1. “重拾自信2.0”RCP因子在全市场表现良好，多空对冲年化收益率为19.26%，月度胜率高达80.49%。

2. 该因子选股模型基于行为金融学中的过度自信理论，利用高频分钟序列号数据构造了过度自信因子CP，进而得到第二代重拾自信因子RCP。

3. 风险提示：投资者应注意历史数据不代表未来市场，单因子收益可能存在较大波动，需结合资金管理和风险控制方法进行实际应用。