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天风证券-金融工程：沪深300增强本年累计超额基准5.32%-240916
研报作者：吴先兴
来自：天风证券
时间：2024-09-16 18:40:46
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者R****游
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研报出处天风证券
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研报页数6 页
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推荐评级
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研报大小286 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 报告介绍了戴维斯双击策略和净利润断层策略，分别以低市盈率买入成长股和利用盈余公告后股价跳空来获取收益。
2. 沪深300增强组合根据投资者偏好构建，历史回测表现稳定，本年累计超额收益5.32%。
3. 需注意模型基于历史数据，存在失效风险，以及市场风格变化风险。
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