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民生证券-量化专题报告：资金流潮汐与“引力场”因子构建-250121
研报作者：叶尔乐
来自：民生证券
时间：2025-01-21 18:07:09
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者or***ig
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研报出处民生证券
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研报页数19 页
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推荐评级
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研报大小1,899 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本报告通过分析主买和主卖成交量，构建了“主买成交特异性”和“虹吸效应”因子，以反映资金流动的动向和市场情绪。
- “主买成交特异性”因子显示出强劲的收益表现，年化收益达到42.48%，而“虹吸效应”因子也表现良好，年化收益为29.36%。
- 综合这两个因子的表现，合成的“引力场”因子在不同市场中均展现出显著的选股效果，年化收益在沪深300等指数中达到24%以上。
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