当前位置：首页 > 研报详细页
东方证券-因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203
研报作者：杨怡玲，陶文启
来自：东方证券
时间：2024-12-03 22:20:38
-
股票名称
-
股票代码
-
研报类型（PDF）
-
发布者zy***21
-
研报出处东方证券
-
研报页数26 页
-
推荐评级
-
研报大小2,165 KB
研究报告内容
1/26
核心观点
- ABCM模型通过神经网络生成的风险因子在解释未来收益率方面优于传统Barra风险模型，显示出强大的信息独立性和稳定性。
- 基于ABCM模型生成的alpha因子表现出较强的超额收益能力和低回撤风险，且与传统因子具有良好的互补性。
- 在组合优化中，ABCM2风险模型生成的风险因子显著提升了信息比率和年化超额收益，改善了组合表现。
- 大家关注
- 1、 东吴证券-晨会纪要-250509
- 2、 方正中期期货-黑色系焦煤焦炭日度策略…
- 3、 德邦证券-计算机行业专题：信创加速+…
- 4、 国金期货-【解盘】能化分析师：成本端…
- 5、 永丰金证券-亞洲研究部晨訊-250613
- 6、 银河期货-贵金属衍生品日报-250320
- 7、 南华期货-白糖产业链日报：破位下跌-2…
- 8、 大同证券-公募基金周报：权益类产品表…
- 9、 银河期货-煤炭日报-250417
- 10、 华龙证券-天孚通信-300394-2024年年报…
- 11、 中邮证券-信用周报：二季度，审慎看待…
- 12、 银河期货-油脂日报-240730
- 13、 国投证券-周度经济观察：价格加速下行…
- 14、 华联期货-锌周报：宏观扰动持续，盘面…
- 15、 德邦证券-电连技术-300679-2024年中期…
- 16、 华鑫证券-固定收益月报：3月地方债发…
- 17、 国都证券（香港）-每日港股导航-25072…
- 18、 中信期货-全球炼厂利润二十年回顾-240…
- 19、 新华汇富-滙富快訊：香港及中國市場日…
- 20、 西南证券-佐力药业-300181-2024Q1业绩…
- 21、 西南证券-佰仁医疗-688198-限位可扩外…
- 22、 财达证券-每日市场观察-240704
- 23、 克而瑞研究中心-中国房地产行业新房周…
- 24、 开源证券-农林牧渔行业周报：多地二育…
- 25、 南华期货-纯苯~苯乙烯风险管理日报-25…
- 26、 宁证期货-纯碱专题报告：生产企业库存…
- 27、 华西证券-资产配置日报：银行息差压力…
- 28、 国投证券-房地产行业周报：销售环比回…
- 29、 民生证券-汽车和汽车零部件行业周报：…
- 30、 信达证券-老铺黄金-6181.HK-24H1点评…
