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信达证券-金工点评报告:指数走弱,期指贴水扩大-240525

研报作者:于明明,崔诗笛,孙石 来自:信达证券 时间:2024-05-25 12:54:28
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    kb***23
  • 研报出处
    信达证券
  • 研报页数
    16 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    2,323 KB
研究报告内容
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核心观点

1. 本周四大期指对应的指数走势偏弱,基差整体下行,贴水扩大。

2. 中证500和中证1000成分股分红使基差同步上涨,IC与IM基差或进一步上行。

3. 虽然冲策略在贴水扩大下获得正收益,但市场波动不确定性可能存在失效风险。

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