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国金证券-高频因子跟踪：上周遗憾规避因子表现优异-240722
研报作者：高智威，王小康
来自：国金证券
时间：2024-07-22 23:51:54
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者136****651
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研报出处国金证券
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研报页数16 页
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推荐评级
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研报大小748 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 高频因子跟踪显示，遗憾规避因子表现优异，今年以来整体高频因子表现较稳定，可作为投资决策的重要参考。
2. 高频“金”组合中证1000指数增强策略年化超额收益率10.75%，超额最大回撤为6.04%，表现较为稳定。
3. 高频&基本面共振组合中证1000指数增强策略超额收益稳定，年化超额收益率为15.66%，超额最大回撤为4.22%，值得投资者关注。
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