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国贸期货-量化专题报告：基于XGBoost的国债期货择时策略-240709
研报作者：李泽钜
来自：国贸期货
时间：2024-07-10 10:45:32
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者lf***08
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研报出处国贸期货
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小455 KB
研究报告内容
1/7
核心观点
1. 本文基于XGBoost模型构建了国债期货择时策略，利用日内尾盘信息和短期动量等特征进行因子构造。
2. 在2015年至2023年验证集上，模型年化收益率为4.5%，夏普率1.34，最大回撤4.2%；2024年上半年测试集上年化收益率达到7.6%，夏普率3.84，最大回撤0.7%。
3. 研究未来将考虑纳入更多因子并优化模型，以进一步改进国债期货择时策略。
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