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国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益8.54%-240715

研报作者：高智威来自：国金证券时间：2024-07-15 19:52:44

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发布者

bj***03

研报出处

国金证券
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研究报告内容

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核心观点

1. 高频因子在今年以来表现优秀，尤其是价格区间因子和遗憾规避因子。

2. 高频&基本面共振组合策略在样本外表现稳定，今年以来超额收益率为8.54%。

3. 风险提示包括模型失效风险和策略收益下降可能性。

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