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国金证券-主动量化组合跟踪：红利选股策略超额稳定-250310
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2025-03-11 16:27:02
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者阿猫***55
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研报出处国金证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小841 KB
研究报告内容
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核心观点
- 国证2000指数增强策略经过因子测试，表现出色，但2月策略超额收益为-3.76%。
- 基于GBDT和NN的机器学习模型在A股宽基指数上表现优异，回测区间自2015年2月起。
- 红利风格择时与红利股优选策略在中证红利指数中表现稳定，选股策略实现0.51%绝对收益，整体表现较好。
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