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永安期货-波动率数据日报-240617
研报作者：
来自：永安期货
时间：2024-06-17 17:48:14
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者fe***ng
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研报出处永安期货
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研报页数1 页
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推荐评级
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研报大小990 KB
研究报告内容
交易品种及交易方向
【期货品种】：金融期权 【交易方向】：中性 【理由】：隐含波动率指数反映30日隐波走势，与历史波动率的差值较小，表明隐波相对历史波动率较低，因此选择中性交易策略。
核心观点1、隐含波动率指数反映期权市场对未来波动率的预期走势，主力合约的隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得。
2、隐含波动率与历史波动率的价差可以反映出市场对未来波动率的预期相对于历史波动率的高低，差值越大代表隐波相对历史波动率越高，差值越小代表隐波相对历史波动率越低。
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