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五矿期货-金融期权策略早报-241105

研报作者:卢品先 来自:五矿期货 时间:2024-11-05 09:10:37
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    reb****987
  • 研报出处
    五矿期货
  • 研报页数
    17 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    618 KB
研究报告内容
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核心观点

- 上证50ETF自9月下旬以来反弹并创出近两年新高,但10月份出现大幅波动,市场呈现多头趋势。

- 期权隐含波动性经历急速上涨后回落,维持在历史较高水平。

- 建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合,以获取时间价值收益和方向性收益。

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