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华宝证券-私募周度观察：今年以来的CTA策略表现如何，还值得继续投资吗？-240524
研报作者：李亭函
来自：华宝证券
时间：2024-05-24 16:47:36
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者cc***50
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研报出处华宝证券
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小637 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 今年以来南华商品指数累计涨幅7.78%，CTA策略表现分化明显，主观趋势策略管理人表现最好。
2. 商品市场整体波动水平较低，但贵金属、金属等板块波动率较高，管理人可在这些板块取得更高收益。
3. 对于激进投资者，主观趋势类策略仍有配置价值；对于稳健投资者，商品市场成交量较高，套利策略仍有一定配置性价比。
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