光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应占优，机构调研组合获超额收益-250308

- 本周市场动量效应占优，beta因子和动量因子均取得正收益，而残差波动率因子和杠杆因子表现不佳。

- 各股票池中表现较好的因子包括5分钟收益率偏度和早盘后收益因子，市盈率因子在多池中表现较差。

- PB-ROE-50组合和大宗交易组合均出现超额收益回撤，而公募和私募调研组合获得正超额收益。