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中信期货-量化CTA周报：短期继续震荡，三大自研策略均企稳回暖-240624
研报作者：熊鹰
来自：中信期货
时间：2024-06-25 17:52:20
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者sh***iu
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研报出处中信期货
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研报页数14 页
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推荐评级
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研报大小487 KB
研究报告内容
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交易品种及交易方向
【期货品种】：商品期货 【交易方向】：中性 【理由】：近期商品市场短暂企稳，但仍处于调整观察期，预计将继续维持震荡环境，因此暂时选择中性交易方向观望市场走势。
核心观点1. 短期CTA策略仍然处于震荡状态，但套利策略配置价值较高。
2. 商品市场短暂企稳，但仍处于调整观察期，预计将继续维持震荡环境。
3. 截面多因子和价差套利策略表现企稳回暖，时序择时策略表现良好。
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