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东吴证券-金工定期报告：量稳换手率STR选股因子绩效月报20240531-240604
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-06-04 12:05:26
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者sha****cui
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研报出处东吴证券
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小417 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 量稳换手率STR因子在全市场表现优秀，10分组多空对冲的年化收益为41.49%，月度胜率为77.73%。
2. 量稳换手率STR因子选股模型简单有效，月度IC均值为-0.079，年化ICIR为-2.72，表现优于传统换手率和换手率变化率因子。
3. 纯净STR因子具备不错的选股能力，但投资者需考虑未来市场变化和单因子收益的波动，结合资金管理和风险控制方法进行实际应用。
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