光大证券-量化组合跟踪周报：市场反转效应明显、小市值风格占优-241026

- 本周市场反转效应明显，小市值风格占优，杠杆因子和残差波动率因子表现良好。

- 沪深300和中证500股票池中，市盈率和市销率因子表现突出，而毛利率和ROA因子表现较差。

- PB-ROE-50组合超额收益回撤，公募和私募调研策略获得正超额收益，大宗交易和定向增发组合表现良好。