当前位置：首页 > 研报详细页
广发期货-场内期权量化策略系列专题一：股指期权平价公式套利策略-241031
研报作者：叶倩宁
来自：广发期货
时间：2024-10-31 16:47:56
-
股票名称
-
股票代码
-
研报类型（PDF）
-
发布者烟台***地主
-
研报出处广发期货
-
研报页数16 页
-
推荐评级
-
研报大小553 KB
研究报告内容
1/16
核心观点
- 本报告探讨了基于期权平价公式的股指期权套利策略，验证了其在中证1000市场的有效性，样本内年化收益率为2.34%。
- 通过组合看涨期权、看跌期权和期货合约，构建正反向套利机制，合理设定阈值是提高整体收益的关键。
- 报告还分析了策略容量、初始资金规模及交易延迟对收益的影响，尽管交易延迟会降低收益，策略依然表现稳健。
- 大家关注
- 1、 兴证期货-贵金属日度报告-240409
- 2、 平安证券-金融行业周报：加快建设金融…
- 3、 德邦证券-九丰能源-605090-一主两翼持…
- 4、 国贸期货-纸浆数据日报-250516
- 5、 东吴证券-三花智控-002050-2023年年报…
- 6、 格林大华期货-铝早报-240712
- 7、 宏源期货-有色金属周报（电解铜）：特…
- 8、 开源证券-毕得医药-688073-公司信息更…
- 9、 开源证券-雷赛智能-002979-公司信息更…
- 10、 弘业期货-豆粕：备受消息折磨的一周-2…
- 11、 国投证券-华润双鹤-600062-“研发创新…
- 12、 艾德证券期货-全球拉面市场概况（覆盖…
- 13、 信达证券-海油工程-600583-24Q3盈利水…
- 14、 建信期货-豆粕每日报告-250325
- 15、 信达期货-股指日报：指数缩量反弹，短…
- 16、 新湖期货-玻璃纯碱周报-240419
- 17、 华西证券-资产配置日报：反内卷交易中…
- 18、 南华期货-聚乙烯风险管理日报-250731
- 19、 摩根大通-晨早必读-240513
- 20、 开源证券-化工行业周报：两部门起草价…
- 21、 平安证券-晨会纪要-240515
- 22、 浦银国际-华熙生物-688363-业务与管理…
- 23、 中辉期货-能源化工板块日报-250620
- 24、 德邦证券-文娱用品行业点评：万代南梦…
- 25、 信达证券-流动性与机构行为周度跟踪：…
- 26、 IMF-房地产行业：住房非洲的人口增长…
- 27、 东吴证券-欧科亿-688308-2024年一季报…
- 28、 国金证券-拓普集团-601689-业绩符合预…
- 29、 瑞达期货-锰硅硅铁产业日报-250703
- 30、 瑞达期货-合成橡胶产业日报-250709
