广发期货-场内期权量化策略系列专题一：股指期权平价公式套利策略-241031

- 本报告探讨了基于期权平价公式的股指期权套利策略，验证了其在中证1000市场的有效性，样本内年化收益率为2.34%。

- 通过组合看涨期权、看跌期权和期货合约，构建正反向套利机制，合理设定阈值是提高整体收益的关键。

- 报告还分析了策略容量、初始资金规模及交易延迟对收益的影响，尽管交易延迟会降低收益，策略依然表现稳健。